"Chicago" to utwór pochodzący z wydanego 11 lutego 2022 roku czwartego pełnowymiarowego albumu studyjnego brytyjskiego zespołu rockowego alt-J, zatytułowanego "The Dream." Krążek, który jest następcą albumu "Relaxer" z 2017 roku, ukazał się nakładem wytwórni Canvasback/Infectious Music. Wcześniej wydawnictwo promowały single: wydany 5 stycznia 2022 roku utwór "Hard Drive Gold", "U&ME" z 22 września 2021 roku oraz wydanym 3 listopada 2021 roku "Get Better."
Tak na temat piosenki wypowiedział się, w rozmowie dla Apple Music, Joe Newman: "To dwie piosenki połączone razem. Był kiedyś plan, aby sekcja zwrotek została umieszczona w 'Happier When You’re Gone', a potem atmosfera klubu w Chicago jest jamem, który mieliśmy w Chicago. To jedna z piosenek, w których mówię: 'Oh, nadal wykonujemy ciekawą pracę. Myślę, że otworzyliśmy tam okno."
"Był taki tekst, który miałem od dłuższego czasu: 'Widzę deszcz nad miastem.' Zawsze lubię wyobrażenie, że jestem gdzieś w takiej odległości, gdzie można zobaczyć całe miasto i jak system pogodowy wpływa na to miasto, ale ty nie jesteś nim dotknięty – jakie to dramatyczne i przejmujące. Potem śledziłem tę opowieść o wędrówce brata i siostry, i coś się dzieje i jedno z nich umiera, ale nie jesteś pewien, czy jesteś tego świadkiem, czy jest tego doświadczasz."
"The Dream" to album, w którym prawdziwe kryminalne historie i opowieści z Hollywood i Chateau Marmont będą szły w parze z niektórymi bardziej osobistymi historiami członków zespołu. Piękno i mrok płynnie łączą się nie tylko w całym projekcie, ale także w poszczególnych piosenkach. "The Dream" powstało rok po światowej trasie koncertowej zespołu w latach 2017-2018 w celu wsparcia ich ostatniego pełnego albumu, "RELAXER."