"Baby Blue" to żarliwe, pełne cierpienia pożegnanie z osobą, która znaczyła dla nas więcej niż nasze życie. Dave opowiada tutaj o prawdziwym, druzgoczącym zawodzie miłosnym. Zwraca się do kobiety, z którą wcześniej łączyło go naprawdę wiele. Czuł, że są dla siebie stworzeni i relacja z nią sprawiała, że byl szczęśliwy. Przy niej stawał się lepszym człowiekiem i wiązał z nią wielkie nadzieje.
Niestety, czasami nawet i najczystsze uczucie nie wystarczy, by zatrzymać przy sobie naszą drugą połówkę. Coś musiało się wydarzyć pomiędzy tą dwójką, bo doszło do ich rozstania, które to kompletnie zdewastowało wokalistę. Teraz emocje zdążyły już opaść i pozostała w jego sercu tylko niemożliwa do zapełnienia pustka, oraz tęsknota za czasami, w których jeszcze wszystko wydawało się być piękne. Dalej nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego sprawy potoczyły się tak tragicznie, szczególnie że dawał z siebie wszystko i nie przestawał się starać.
Wciąż nie jest gotów na to, by być samotnym, ale zdaje sobie sprawę że czegokolwiek by nie powiedział, to i tak nie zmieni to jego sytuacji. Pozostaje więc mu tylko cierpieć i jakoś próbować się poskładać, by móc iść naprzód. Nie zapomni jednak tego, jak bardzo kochał tę kobietę. Zostanie ona w jego sercu już na zawsze, pomimo tego że nie są już razem. Może i został zraniony, ale po prostu nie potrafi od tak przestać jej kochać.
