„NIGHTMARE” to pierwsze wydawnictwo Halsey z jej trzeciego albumu studyjnego. Utwór został oficjalnie ogłoszony po jej występie w Webster Hall na cześć poprzedniego albumu.
Mniej więcej w tym samym czasie Halsey dodała nową stronę internetową do swoich mediów społecznościowych, poświęconą interpretacji koszmarów. „Teraz kładę się spać” to dziecięca modlitwa na dobranoc pochodząca z XVIII wieku. Modlitwa była dostosowywana wiele razy w ciągu swojej długiej historii, ale Halsey cytuje oryginalną wersję modlitwy, opublikowaną w 1750 roku przez gazetę New England Primer:
Teraz kładę się spać,
Modlę się, aby Pan moją Duszę zachował
Gdybym umarła, zanim się „obudzę,
Modlę się, aby Pan, moją Duszę, przyjął.
Modlitwa ma być kołysanką, kojącą pieśnią wywołującą senność. Użycie jej jest sprzeczne z obrazem przerażającego, gwałtownego koszmaru opisywanego w całej piosence. Jako piosenkarka i autorka tekstów, Halsey zaczyna dostosowywać się do koncepcji, że ludzie rzeczywiście słuchają tego, co ma do powiedzenia i może używaj tego w swojej muzyce.