"Thunder" to utwór pochodzący z ósmego pełnowymiarowego albumu studyjnego Lany Del Rey, zatytułowanego "Blue Banisters." Początkowo wydawnictwo miało ukazać się 4 lipca 2021 roku, jednak ostatecznie data premiery została przesunięta na 8 października 2021 roku. Krążek został wydany nakładem wytwórni Interscope Records oraz Polydor Records.
Piosenka "Thunder" powstała na potrzeby album Lana i The Last Shadow Puppets, nad którym pracowały w 2017 roku, podobnie jak piosenka to się stało w przypadku piosenki "California" z uznanego albumu "Norman Fucking Rockwell!" z 2019 roku. Utwór, który wyciekł do sieci w 2020 roku, opowiada o zakończeniu związku Lany z dwulicowym mężczyzną. W przeciwieństwie do większości jej innych piosenek o tematyce związanej z relacjami, "Thunder" zachowuje swój optymistyczny ton.
Dzień po wydaniu siódmego albumu studyjnego, "Chemtrails Over the Country Club", Lana ogłosiła, za pośrednictwem Instagrama, swój kolejny album studyjny, "Rock Candy Sweet.' W stories na Instagramie, broniącym się przed negatywnym artykułem z magazynu Bazaar, Artystka stwierdziła, że "chce zemsty" i że zrobi to na tym albumie, pisząc: "Chcę tylko jeszcze raz podziękować za miłe artykuły, takie jak ten i za przypomnienie mi, że moja kariera została zbudowana na przywłaszczeniu kulturowym i upiększaniu przemocy domowej. Będę kontynuował te przemyślenia na mojej kolejnej płycie z 1 czerwca, zatytułowanej 'Rock Candy Sweet.'"
