"Pilgrim" to kawałek krytykujący stan współczesnego społeczeństwa. MØ śpiewa tutaj o tym, jak bardzo rozczarowana jest światem. Żyjemy w rzeczywistości, w której ci, którzy mogliby zdziałać najwięcej są tłamszeni, a głupcy dostają wszystko, czego tylko zechcą.
Ambitni i wrażliwi nie mają tutaj dla siebie miejsca, wypierani przez masy bezmyślnych zombie, karmionych medialną papką. Sama autorka ma dość tego świata i najchętniej zaszyłaby się gdzieś daleko od tego całego zgiełku i rozkładu. Chciałaby być właśnie tym tytułowym pielgrzymem, pokornie przemierzającym odludne tereny w poszukiwaniu wewnętrznego spokoju. Wśród ludzi nie da się już funkcjonować, otaczający nas świat pełen jest smutnego absurdu.
Dopiero gdy staniemy z boku, poza całą tą codzienną gonitwą, będziemy mogli w końcu odetchnąć spokojnie, zajrzeć wgłąb siebie i nareszcie pomyśleć o rzeczach naprawdę ważnych. Lepiej się czasami wycofać i wyciszyć, w przeciwnym razie całe nasze życie może nam po prostu przelecieć przez palce.