Do napisania przeboju, zainspirował Madonnę taniec o nazwie Vogue. Ten sposób poruszania się był niezwykle popularny w środowisku gejowskim na przełomie lat 80-tych i 90-tych. Tancerze wykonując wymyślne gesty rękami, ustawiali się w wyszukane pozy i zatrzymywali się, aby przez chwilę wyglądać jak z okładki słynnego magazynu. Piosenka Madonny umożliwiła szerszej publiczności poznanie ruchów wykonywanych w trakcie Vogue. Dzięki temu, wokalistka umocniła swoją pozycję ikony w kręgach homoseksualnych.
Taniec ma być dla Madonny oraz jej słuchaczy formą terapii. Dzięki niemu możliwe staje się zapomnienie o trudach życia i bólu istnienia. Szaleństwo na parkiecie jest pomocne, nawet jeżeli wszystkie inne środki zawiodły. „Wystarczy bowiem użyć wyobraźni” i zanurzyć się w marzeniach, a wszystkie problemy na chwilę znikną. Vogue daje możliwość posmakowania innego życia, pozwala poczuć się gwiazdą.
Artystka wymienia w utworze nazwiska wielu słynnych aktorek i aktorów. Wspomina o Ginger Rogers, Fredzie Astair, Grecie Garbo, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe i innych. Podkreślając ich wartość i wkład jaki wnieśli do świata filmu, Madonna próbuje ustawiać się w pozycjach, w jakich bywali fotografowani. Ostatnia z wyszczególnionych przez piosenkarkę aktorek – Lauren Bacall zmarła w 2014 roku.
